INTEGRANTES

PROFESSOR ORIENTADOR

RESUMO DO PROBLEMA

Este estudo tem por objetivo abordar a melhor tomada de decisão quanto a divisão do investimento em uma carteira de ações. Foi considerado um total de 10 ações, e sua composição foi feita através de um participante externo da instituição, que concordou em fornecer sua escolha para contribuir com o estudo em questão, com o proposíto de saber qual seria a solução ótima da divisão de seus invstimentos.

ESCOPO DA SOLUÇÃO

Visto que buscamos uma melhor relação entre o risco e o retorno de um portifólio, utilizamos do índice de Sharpe, que é um indicativo formulado por William Sharpe com o objetivo de calcular a performance de rendimento acima do livre risco em relação ao risco que ele oferece. Quanto maior o índice melhor é a performance em vista do risco portanto nosso objetivo é maximizar este índice.

RESTRIÇÕES:

Segundo os estudos de pesquisa operacional ao se modelar um problema matemático é imprescindível que se localize e escreva as restrições que regem o problema a fim de garantir que sejam cumpridas. Tendo isso como base redigimos as restrições descritas abaixo.

A primeira restrição tratada diz respeito a que a somatória da porcentagem aplicada em cada ativo deve ser 100%, devido ao fato que buscamos a divisão completa da carteira.

Em seguida ao se fazer a análise do índice de Sharpe, estipulado como a função objetivo do problema, entende-se que valores abaixo de 1 não justificam a aplicação da carteira de investimentos cotados da B3 por representar somente 1 ponto superior a investimentos de risco 0, geralmente investimentos de renda fixa.

Além das restrições apresentadas  é necessário restringir se o resultado a ser descoberto segue a regra de não negatividade, como em nosso cenário tratamos da porcentagem a ser investida isso se torna uma verdade.

CONCLUSÃO:

Entende-se que neste cenário se justifica o investimento na carteira, devido ao Solver ter encontrado um resultado e que em uma ótima distribuição se retira os ativos com os stocks USIM5, WIZS3, PETRO3 e SEER3 e se investe a porcentagem vista

DESCRIÇÃO DO RESULTADO

Entende-se que neste cenário se justifica o investimento na carteira, devido ao Solver ter encontrado um resultado e que em uma ótima distribuição se retira os ativos com os stocks USIM5, WIZS3, PETRO3 e SEER3 e se investe a porcentagem vista.